Introduction à l’économétrie appliquée — Accueil
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Bienvenue sur le site du cours Introduction à l’économétrie appliquée dispensé en Licence 3 – École d’Économie (Université Clermont Auvergne).
Ce site rassemble toutes les ressources nécessaires pour suivre le cours : syllabus, supports de TD, corrigés, jeux de données et références bibliographiques.
1.1 Objectif du cours
Ce cours initie les étudiants aux méthodes économétriques de base utilisées en analyse économique.
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Estimer un modèle de régression linéaire et en interpréter les résultats ;
- Vérifier les hypothèses classiques (normalité, homoscédasticité, autocorrélation, exogénéité) à l’aide de tests statistiques (t, F, Jarque–Bera, Durbin–Watson, Breusch–Godfrey, Breusch–Pagan, White, Hausman) ;
- Corriger les problèmes rencontrés (Moindres Carrés Généralisés, corrections de White, Cochrane–Orcutt) ;
- Mettre en œuvre les variables instrumentales (2SLS) et interpréter les tests de sur-identification (Sargan) .
1.2 Organisation
- Volume horaire : 30 heures (cours + TD)
- Prérequis : bases de statistique (estimateurs, intervalles de confiance)
- Modalités :
- Cours magistraux.
- Travaux dirigés en salle informatique avec manipulation de données réelles.
- Évaluation : examen final.
1.3 Ressources
- Syllabus complet
- Notes de cours et diapositives disponibles après chaque séance.
- Slides de rappel de cours et réponses aux questions dans la section TD.
1.4 Références principales
- Araujo, Brun & Combes (2008), Économétrie, Bréal — chapitres 1–2.
- Wooldridge (2009), Introductory Econometrics.
- Greene (2008), Econometric Analysis.
1.5 Pour bien démarrer
- Installez EViews (ou un logiciel équivalent) pour pouvoir reproduire les exemples.
- Téléchargez les fichiers de données sur l’ent.
- Parcourez le syllabus pour connaître les objectifs, le plan du cours et les lectures recommandées.