Économétrie — TD 7

Exogénéité, instrumentation et sur-identification

Pierre Beaucoral

Code

library(knitr)
knit_hooks$set(optipng = hook_optipng)

1 Test de sur-identification

2 Questions TDs

1- Appliquez le test d’exogénéité de Nakamura et Nakamura en utilisant trois ensembles d’instruments :

i)- motheduc (éducation de la mère)

ii)- motheduc et fatheduc (éducation du père)

iii)- motheduc, fatheduc et huseduc (éducation du mari)

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2- Si cela vous semble pertinent, appliquez les doubles moindres carrés (DMC) en utilisant les trois ensembles d’instruments.

3- Appliquez, lorsque cela est possible, le test de sur-identification de Sargan.

4- Réalisez un test de White sur les estimations DMC et appliquez, si besoin est, la procédure de correction de White. Qu’en concluez- vous ?