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Ce site accompagne le cours Introduction à l’économétrie appliquée dispensé en Licence 3 – École d’Économie (Université Clermont Auvergne).

Ce cours de 30 heures (cours magistraux + travaux dirigés) propose une initiation pratique à l’économétrie, c’est-à-dire l’ensemble des méthodes statistiques utilisées pour tester des théories économiques ou analyser des données réelles.

Objectifs

À l’issue du cours, vous serez capable de :

• Estimer un modèle de régression linéaire (MCO) et interpréter les résultats.
• Tester les hypothèses classiques : normalité (Jarque–Bera), homoscédasticité (Breusch–Pagan, White, Goldfeld–Quandt), autocorrélation (Durbin–Watson, Breusch–Godfrey), exogénéité (Hausman, principe Nakamura & Nakamura).
• Corriger les problèmes détectés :
  – Moindres Carrés Généralisés (MCG),
  – corrections de White (hétéroscédasticité),
  – Cochrane–Orcutt (autocorrélation).
• Mettre en œuvre des variables instrumentales (2SLS) et tester la sur-identification (Sargan).
• Introduire des variables muettes ou des termes polynomiaux pour capter des effets non linéaires.

Ressources du site

• Syllabus complet
• Notes de cours, TD et corrigés disponibles après chaque séance.
• Jeux de données et scripts EViews fournis dans la rubrique Travaux dirigés.

Références principales

1. Araujo, Brun & Combes (2008), Économétrie, Bréal — chapitres 1–2.
2. Wooldridge (2009), Introductory Econometrics.
3. Greene (2008), Econometric Analysis.

Suivi du cours

• Prérequis : bases de statistiques (estimateurs, intervalles de confiance).
• Organisation : cours magistraux et TD en salle informatique (logiciel EViews).
• Évaluation : exercices de TD, mini-projets et examen final.

Ce site réunit l’ensemble des documents utiles : syllabus, supports de TD, corrigés, jeux de données et bibliographie.